Маржин-колл Что Это Такое В Трейдинге? Влияние Margin Call На Торговлю

Быстрое закрытие сделки в этом случае приведет к сохранению на депозите большей суммы, чем это возможно при Stop out. “Стоп-лосс” – это распространенное название “стоп-приказа” и дословно означает “стоп потерям”. Это нормально, так как “Margin Call” – это потери, максимальные потери на вашем маржинальном счете. На срочном рынке фьючерсов в маржинальность обеспечивает гарантийное обеспечение, которое работает по тому же принципу, что и начальная маржа. При повышенной волатильности рынка биржа увеличивает гарантийное обеспечение.

Прежде чем открывать сделки, опытный трейдер просчитает маржу по каждой из них, а также оценит вероятные риски. Уровни margin name и stop out нельзя считать определяющими при выборе брокера. Если риски контролируются, то оба параметра практически не влияют на торговлю. При риске в 1-3% на сделку график должен пройти сотни пунктов до слива депозита, в реальности никто из трейдеров в такой ситуации не будет удерживать сделку открытой. В зависимости от брокера уровень принудительного закрытия позиций может меняться в диапазоне от примерно 5-10% до 100 percent.

Что Такое Кредитное Плечо И Маржинальная Торговля

Поскольку торговля на валютном рынке форекс ведётся всегда с применением левериджа, требование margin name может коснуться любого трейдера. Маржин колл — маржинальное требование к трейдеру, посредством которого брокер предупреждает, что маржа по открытым позициям достигла критического значения. Маржой называется сумма залога, замороженная (локированная) на счёте при открытии сделки. В описании торговых счетов брокеры в обязательном порядке указывают такие параметры как стоп-аут и маржин-колл. Оба параметра важны в ситуациях, когда счет уходит в глубокую просадку и средств становится недостаточно для обеспечения маржи. Если вы используете консервативный манименеджмент и депозит стабильно растет, то с margin call вряд ли столкнетесь, но и в этом случае нужно хотя бы знать теорию.

Если вам встретилась надёжная стратегия, стабильно дающая прибыль, то имейте в виду, что с высокой долей вероятности она является страховкой от низковероятных событий (англ. tail risk). Проще говоря, торгующие по другую сторону этой стратегии “большие дяди” из хедж-фондов лишь платят вам небольшую комиссию, маржинальная торговля избегая крупных потерь в исключительных случаях. Маржин колл до появления торговых интернет площадок осуществлялся по телефону, поэтому после слова – “маржа” стоит слово – “колл” (звонить). Маржа – это пример гарантии, которую вы предоставляете брокеру в качестве компенсации за возможные убытки.

Формула Цены Маржин-колла

Помимо вышесказанного избежать ситуации маржин-колла помогает понимание наличия прямой зависимости между объемом заемных средств, используемых в торговом обороте и уровнем риска. Проще говоря, маржин-колл представляет собой лимит, при достижении которого сумма убытков перекрывает сумму собственных средств на балансе. В итоге трейдер может торговать на оставшуюся сумму — 650 тыс. Рынок растет — отлично, ведь вместе с ним растет и свободная маржа на балансе трейдера. А вот если цена пошла в обратную от ожиданий трейдера сторону, все становится не таким радужным.

Тогда залогом по займу будут собственные средства на брокерском счете, они заблокированы как некий страховой депозит. Маржа пересчитывается каждый раз, когда трейдер открывает позицию. Время, которое отводится инвестору для избежания принудительного закрытия позиций, зависит от рыночной ситуации. Брокер не закроет позицию, если размер ликвидного портфеля находится между начальной и минимальной маржой.

Когда инвестор платит за покупку и продажу ценных бумаг, используя комбинацию своих собственных средств и денег, взятых в долг у брокера, это называется покупкой с маржой. Собственный капитал инвестора в инвестиции равен рыночной стоимости ценных бумаг за вычетом суммы заемных средств у их брокера. Маржинальный счет инвестора содержит ценные бумаги, купленные на заемные деньги (обычно это комбинация собственных денег инвестора и денег, взятых в долг у брокера). Маржин колл это требование брокера о том, чтобы инвестор внес на счет дополнительные деньги или ценные бумаги, чтобы они были доведены до минимального значения, известного как поддерживаемая маржа. Маржин-колл – это требование брокера к трейдеру внести дополнительные средства или ценные бумаги, чтобы довести маржинальный счет трейдера до минимального уровня поддерживаемой маржи.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Ликвидный портфель — стоимость ликвидных активов на брокерском счете за минусом обязательств. Эта услуга брокера не бесплатна — инвестор платит комиссию по сделкам переноса позиций. Кроме того, он должен иметь обеспечение, которое будет использовано для заключения сделок репо переноса позиций.

Эта информация полезна для общего развития и понимания организации торговли в целом. Для избежания “Margin Call” инвестору необходимо следить за своим счетом. После сигнала от брокера о том, что сумма на счете близится к минимально необходимой, для удержания позиции следует или закрыть позицию в убыток или пополнить счет.

Тест Стратегии Форекс «лимитка»: +95,14% По Gbp/usd За 12 Мес

Торговля не всегда идет по сценарию, который разработал инвестор. Брокер следит за обеспечением, которая должна в рамках установленных лимитов. Когда обеспечение достигает минимально установленного значения, инвестор получает маржин-колл.

• Кроме того, брокер может также взимать с инвестора комиссию за эти транзакции.
• Еще одним значением слова “маржа” является “преимущество”, которое получает инвестор, торгуя с кредитным плечом.
• На скриншоте выше можно наблюдать параметр “Свободная маржа”, который после значительной просадки составляет 1672 рубля.
• Ранее было сказано, что margin call является предупреждением, высылаемым брокером, с призывом пополнить депозит.
• Слово “маржа” никак не относится к словам “моржи” и “моржевание”.

В мире маржинальной торговли крайне важно работать с авторитетным и регулируемым брокером. Регулируемые брокеры обязаны следовать строгим руководящим принципам и регулярно проходить аудиты и инспекции, чтобы убедиться, что они работают в соответствии с нормативными актами. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты трейдеров и их инвестиций. Важно отметить, что если вы не в состоянии покрыть маржин-колл, ваш брокер может ликвидировать некоторые из ваших позиций, чтобы вернуть ваш счет на требуемый уровень. Если у вас нет наличных для внесения депозита, вы можете продать некоторые ценные бумаги из вашего портфеля. Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживающей марже.

При Каких Обстоятельствах Может Произойти Мк И Стоп Аут

Начальной маржей (НМ) на ФБ называют сумму гарантийного денежного обеспечения залога, установленную до вступления в торги. Устанавливается НМ в оговоренной валюте депозитного счета клиента. Если при наступлении МК не предпринимать ничего и действовать по второй схеме, можно продолжать нести убытки и дождаться автоматического закрытия сделки или СА.

Кредитное плечо почти ничего общего с традиционным кредитом не имеет. Оно подразумевает на сколько “иксов” вы хотите увеличить свою позицию на покупку или продажу. Берем, например, 5-е плечо, которое увеличит ваши one hundred долларов в пять раз и открываем позицию на 500 долларов.

Вы должны понимать механизм досрочного закрытия позиций трейдеров. Ранее было сказано, что margin call является предупреждением, высылаемым брокером, с призывом пополнить депозит. После получения подобного сообщения трейдеру надо внести на счет деньги.

Вот почему на торговой площадке весь депозит трейдера условно делиться на страховой депозит и свободную часть. Размер кредитного плеча влияет на величину свободной части, а также количество лотов. Как правило, при уменьшении свободной маржи, снижается и значение уровня. На скрине выше можно видеть, что его значение составляет 264.66%. Это очень мало, учитывая тот факт, что задействовано порядка 10 сделок со значительными лотами. При высокой волатильности, свободная маржа может иссякнуть и уровень Margin Call может достичь критической отметки.